Money management
Taille de position : la formule pour calibrer chaque trade
6 min de lecture · par l’équipe GetBacktest
La taille de position est le pont entre votre gestion du risque et le marché. Bien réglée, chaque trade risque le même montant, quelles que soient la volatilité et la distance au stop. Mal réglée, un seul trade peut faire dérailler tout un plan. C'est le réglage le plus important — avant même le point d'entrée.
La formule de base
Taille de position = (Capital × Risque %) ÷ (Distance au stop × Valeur du point). Autrement dit : combien vous acceptez de perdre, divisé par ce que vous perdez par unité si le stop est touché.
Exemple : compte de 10 000 €, risque 1 % (100 €), stop à 20 points, valeur du point 1 €/point → 100 ÷ (20 × 1) = 5 unités. Si le stop passe à 40 points, la taille tombe à 2,5 unités pour garder le même risque de 100 €.
Pourquoi partir du risque, pas de la taille
Beaucoup de traders choisissent d'abord une taille « au feeling », puis subissent le risque qui en découle. C'est l'inverse : on fixe le risque en euros, puis la taille s'en déduit. Le stop peut varier trade par trade ; le risque, lui, reste constant.
Ce principe rend vos trades comparables : une série de pertes coûte un montant prévisible, et votre backtest reflète fidèlement le réel.
Adapter à la volatilité
Placer le stop en fonction de la structure ou de l'ATR (volatilité) évite les stops trop serrés balayés par le bruit. La formule ajuste alors automatiquement la taille : plus le stop est large, plus la position est petite.
Notre calculateur de taille de position (/outils/taille-de-position) fait le calcul pour vous — entrez capital, risque %, stop et valeur du point.
Erreurs fréquentes
Risquer un montant fixe sans tenir compte du stop, augmenter la taille après des pertes (« se refaire »), ou empiler des positions corrélées qui, ensemble, dépassent le risque prévu. Chacune casse la cohérence du plan.
La discipline de sizing se teste : rejouez vos règles sur l'historique et vérifiez que le risque par trade reste stable, quelle que soit la configuration.
Ne le croyez pas — prouvez-le
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Commencer gratuitementQuestions fréquentes
Quel pourcentage de risque par trade ?
Typiquement 0,5 à 2 % du capital. Plus bas = survie renforcée face aux séries de pertes ; c'est le paramètre clé du risque de ruine.
Faut-il garder une taille fixe ?
Non : gardez un RISQUE fixe, pas une taille fixe. La taille doit s'adapter à la distance au stop pour que chaque trade risque le même montant.
Comment tenir compte de la volatilité ?
Placez le stop selon l'ATR ou la structure, puis laissez la formule réduire la taille quand le stop s'élargit. Vous risquez toujours le même montant.
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