Le blog GetBacktest
Méthode, biais et statistiques du backtesting manuel. On y démontre, on y mesure, et on y dit aussi ce que le backtest ne prouve pas. Pour les définitions de fond, direction les guides.
Biais
Le biais de look-ahead : le piège qui rend n'importe quelle stratégie rentable
C'est l'erreur qui ruine le plus de backtests manuels, et la plus difficile à détecter : vous connaissez déjà la suite. Voici comment elle se glisse dans un test, et comment la rendre matériellement impossible.
8 min
Méthode
Backtest en aveugle : pourquoi masquer le symbole et la date change tout
Vous ne testez pas votre stratégie : vous testez votre stratégie plus tout ce que vous savez déjà du marché. Le test en aveugle sépare les deux — et le résultat est souvent inconfortable.
7 min
Statistiques
Combien de trades faut-il pour savoir si une stratégie fonctionne ?
Vingt trades gagnants ne prouvent rien, et ce n'est pas une opinion : c'est une question de variance. Comment raisonner sur la taille d'échantillon sans se raconter d'histoires.
9 min
Testez ce que vous venez de lire
Rejouez le marché bougie par bougie, sans jamais voir la suite. Gratuit, sans carte bancaire.
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