Herramienta gratis
Calculadora de riesgo de ruina
La probabilidad de reventar tu cuenta, simulada.
Riesgo de ruina (−50%)
92,8 %
Esperanza / operación
-0,01 R
Retorno mediano
-33,8 %
Simulación Monte-Carlo (5000 tiradas, fixed-fractional). Reducir el riesgo por operación es la palanca más potente para bajar el riesgo de ruina.
El riesgo de ruina es la probabilidad de que tu cuenta caiga un porcentaje fatal (a menudo 50%) antes de prosperar. Depende de tu win rate, de tu ratio ganancia/pérdida y, sobre todo, de tu riesgo por operación. Dos sistemas con la misma esperanza pueden tener riesgos de ruina muy distintos según su sizing. Esta calculadora lanza una simulación Monte-Carlo para estimar esa probabilidad — el mejor recordatorio de que arriesgar demasiado por operación puede arruinar incluso una estrategia ganadora.
Pasa del cálculo a la prueba
Estas cifras son estimaciones. En GetBacktest, backtestea tu estrategia tick a tick con datos reales y obtén un veredicto de robustez real.
Backtestear gratisPreguntas frecuentes
¿Qué es el riesgo de ruina?
La probabilidad de que tu capital caiga por debajo de un umbral crítico (drawdown de ruina) en un horizonte dado, a pesar de una esperanza a veces positiva.
¿Cómo reducirlo?
La palanca más potente es bajar el riesgo por operación. Mejorar el win rate y el ratio ganancia/pérdida también ayuda, pero el sizing domina.
¿Es fiable el cálculo?
Es una estimación Monte-Carlo (fixed-fractional). La realidad tiene rachas y volatilidad cambiante: un backtest con datos reales sigue siendo imprescindible.
Otras herramientas gratis