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Calculateur de risque de ruine
La probabilité de faire sauter votre compte, simulée.
Risque de ruine (−50%)
92,8 %
Espérance / trade
-0,01 R
Retour médian
-33,8 %
Simulation Monte-Carlo (5 000 tirages, fixed-fractional). Réduire le risque par trade est le levier le plus puissant pour faire chuter le risque de ruine.
Le risque de ruine est la probabilité que votre compte chute d'un pourcentage fatal (souvent 50 %) avant de prospérer. Il dépend de votre taux de réussite, de votre ratio gain/perte et surtout de votre risque par trade. Deux systèmes avec la même espérance peuvent avoir des risques de ruine très différents selon leur sizing. Ce calculateur lance une simulation Monte-Carlo pour estimer cette probabilité — le meilleur rappel que trop risquer par trade peut ruiner même une stratégie gagnante.
Passez du calcul à la preuve
Ces chiffres sont des estimations. Sur GetBacktest, backtestez votre stratégie tick par tick sur données réelles et obtenez un vrai verdict de robustesse.
Backtester gratuitementQuestions fréquentes
Qu'est-ce que le risque de ruine ?
La probabilité que votre capital tombe sous un seuil critique (drawdown de ruine) sur un horizon donné, malgré une espérance parfois positive.
Comment le réduire ?
Le levier le plus puissant est de baisser le risque par trade. Améliorer le win rate et le ratio gain/perte aide aussi, mais le sizing domine.
Le calcul est-il fiable ?
C'est une estimation Monte-Carlo (fixed-fractional). La réalité comporte des séries et une volatilité changeante : un backtest sur données réelles reste indispensable.
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