Backtesting de forex: particularidades y trampas

El forex se negocia 24 horas entre semana, sin una única campana de apertura: el mismo par no se comporta igual a las 3 de la madrugada que en la apertura de Londres. Un backtest que mezcla todas las horas sin distinción oculta esta realidad.

Otra particularidad: se operan pares (EUR/USD, GBP/JPY…), a menudo correlacionados. Dos posiciones «diferentes» pueden en realidad llevar el mismo riesgo disfrazado si los pares se mueven juntos.

En forex, el coste principal es el spread, y no es constante: se ensancha en la apertura, con las noticias y en la sesión asiática floja. Backtestear con un spread fijo minúsculo casi siempre sobrestima el rendimiento.

Para estrategias de objetivo pequeño (scalping), el spread por sí solo puede pasar la esperanza de positiva a negativa. Modela un spread realista — idealmente variable — más el posible swap (coste overnight) si mantienes posiciones de un día a otro.

Las sesiones de Londres y Nueva York concentran la mayor parte del volumen y los movimientos dirigidos; Asia suele ser más tranquila y lateral. Una estrategia de ruptura funciona mejor en sesión activa, una de rango en sesión tranquila.

Probar con y sin filtro de sesión, sobre una muestra amplia, revela si tu ventaja depende de una franja concreta — útil de saber, pero cuidado con sobreoptimizar una ventana horaria sobre el histórico.

Reproduce barra a barra (o tick a tick) sobre datos reales de forex, incluyendo spread y costes, sin ver nunca el futuro. Anota la sesión de cada operación para analizar dónde rinde de verdad tu estrategia.

En GetBacktest, el replay corre sobre datos reales con el futuro oculto en el servidor, y el veredicto de robustez (Monte-Carlo, walk-forward, Sharpe deflactado) te dice si tu ventaja en forex sobrevive fuera de muestra.